Bewertung von Optionen und bonitätsrisikobehafteten by Jurgeit Ludwig

By Jurgeit Ludwig

Die vorliegende Arbeit wurde am Fachbereich Wirtschafts wissenschaften der Universitat Hamburg als Dissertation eingereicht. Dies ware nicht ohne die mir von verschiede nen Seiten zuteil gewordene Untersttitzung moglich gewesen. Ich danke besonders meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Hartmut Schmidt, der mich bei der Themenwahl und der Anfertigung der Arbeit stets mit wertvollen Anregungen und Hinweisen forderte und die Arbeit in seine Schriften reihe aufnahm, und auch Herrn Professor Dr. Helmut Lipfert ftir die Ubernahme des Korreferats. Dankbar bin ich meinen Freunden und Kollegen Dipl.-Kfm. Andreas Dohrmann, der mit mir jederzeit engagiert und in tensiv tiber den Aufbau der Arbeit und Detailfragen disku tierte, Dipl.-Kfm.Dipl.-Hdl. Wolfgang BeBler, M.B.A., der mich bei der Themensuche und dem Literaturstudium unter sttitzte, sowie Dipl.-Kfm. Axel-Michael Schroder und Dipl. Kfm. Heinrich Brakmann, die Teile des Manuskripts lasen und kompetent kommentierten. Eine finanzielle Forderung der Dissertation verdanke ich der Stiftung des Vereins der Mitglieder der Wertpapier borse in Hamburg. Ganz herzlich danke ich aber meiner Frau Susanne, die den GroBteil der Schreibarbeiten Ubernahm und mir in schwie rigen Phasen immer wieder Zuversicht gab, sowie meinen Eltern und Schwiegereltern fUr ihre tatkraftige und finan zielle UnterstUtzung.

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Die Verfahren werden systematisiert und kurz dargestellt, um dem Leser die grundlegenden Unterschiede der Verfahren und die Neuartigkeit des optionstheoretischen Ansatzes zu verdeutlichen. Die Literatur liefert hierzu bislang keine entsprechend breiten Ausflihrungen. 1 ) AuBerdem wird zu zeigen versucht, daB optionstheoretische Verfahren im Vergleich zu den anderen Verfahren besonders vorteilhaft sind. Dabei ist neben dem Aussagegehalt der Bewertungsergebnisse besonders auf den Daten-, Prognoseund Rechenbedarf zu achten, da die Beschaffung und Verarbeitung von Daten und Prognosen gewohnlich nicht kostenlos ist.

Ktimpel und F. Hauser, Borsentermingeschafte, 1986, S. 150 - 158. 3) Bei einem Kassageschaft entspricht die Frist zwischen dem AbschluB und seiner Erftillung der Zeit, die zur Vorbereitung und Durchftihrung der Erflillung benotigt wird. In der Bundesrepublik sind es zwei Borsentage, im Ausland bis zu flinf Borsentage; vgl. H. , Wertpapierborsen, 1988, S. 48. 11 Erwerber einer Option ein Kauf- oder ein Verkaufsrecht hat. 1 ) Die Option lautet auf eine bestimmte Menge oder Stuckzahl des zugrundeliegenden Objektes.

T I - t Komponente des kritischen Wertes H~-"[ 1jJ, 1jJ' Verhaltnis der jungen Eigenkapitalparten zu den jungen und alten Eigenkapitalparten bei vollstandiger Wand lung bzw. Austibung Einige Symbole werden auch als Index verwendet. Weitere Symbole, die nur im Anhang verwendet werden oder nur dort eine bestimmte Bedeutung haben, werden im Anhang erlautert. 1. Teil: Einleitung A. Problemstellung Die Bewertung von Anleihen, Krediten und Fremdfinanzierungsfazilitaten ist ein Problem, das sieh von der Konditionengestaltung vor Begebung dieser Finanztitel bis zur Endfalligkeit fortwahrend stellt.

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